О конференции АРРФР и МВФ по итогам Программы оценки финансового сектора (FSAP)
Конференция АРРФР и МВФ: основные результаты и рекомендации по Программе оценки финансового сектора (FSAP) сообщает Taspanews.kz со ссылкой на АРФР РК
В Алматы, в университете Нархоз, прошла конференция, посвященная обзору результатов Программы оценки финансового сектора (FSAP), проведенной Международным валютным фондом (далее — МВФ) и Всемирным банком в Казахстане в 2023 году. Организаторами мероприятия были Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее — Агентство) и МВФ.
В конференции участвовали Председатель Агентства Мадина Абылкасымова, заместитель Председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов, глава Миссии FSAP в Казахстане Пьерпаоло Гриппа, климатический экономист миссии FSAP в Казахстане Ша Ю, представители различных финансовых учреждений, включая международные, а также представители научного и экспертного сообщества.
Прошлая оценка FSAP в Казахстане состоялась в 2014 году. За минувшие годы были реализованы значительные реформы для укрепления стабильности и развития финансового сектора. В 2023 году для проведения новой оценки Агентство по регулированию и развитию финансового рынка было назначено национальным координатором. В процессе также участвовали Национальный Банк, МФЦА, Министерства финансов, экономики, Агентство по защите и развитию конкуренции, национальные институты развития и местные эксперты.
Председатель Агентства Мадина Абылкасымова приветствовала участников конференции и отметила важность Программы оценки финансового сектора Казахстана (FSAP) как ключевого инструмента анализа устойчивости и эффективности финансовой системы.
Руководитель Миссии FSAP в Казахстане Пьерпаоло Гриппа в своем выступлении рассказал о программе, ее целях и значении для оцениваемых стран. «Программа оценки финансового сектора проводится МВФ в сотрудничестве со Всемирным банком с 1999 года для всестороннего и глубокого анализа устойчивости финансового сектора страны. МВФ специализируется на аспектах стабильности, а Всемирный банк уделяет главное внимание развитию финансовой системы. По итогам Программы представляются рекомендации по будущим реформам и помощь в укреплении финансового потенциала», — подчеркнул Гриппа.
Пьерпаоло Гриппа отметил макроэкономическую устойчивость в Казахстане, значительный прогресс в развитии риск-ориентированного надзора и инструментов наблюдения, а также достижения в цифровизации финансовой отрасли и увеличении финансовой инклюзии по сравнению с прошлой оценкой в 2014 году. Затем представитель МВФ перешел к обсуждению результатов анализа рисков и рекомендаций FSAP для дальнейшего улучшения надзора за финансовыми рынками и сетями финансовой безопасности.
Результаты стресс-тестирования банков подтвердили общую стабильность, достаточность капитала и ликвидности банков в условиях возможных шоков: «В неблагоприятном стрессовом сценарии совокупная достаточность капитала банков снижается с 17,9% в конце 2022 года до 13% к концу 2024 года, восстанавливаясь до 18,2% к концу 2025 года, что значительно превышает нормативные требования. Однако некоторые малые банки могут оказаться под большим давлением на платежеспособность, чем другие. Общий коэффициент ликвидности (LCR), показывающий способность банка покрыть возможные оттоки денежных средств в течение 30 дней при кризисных условиях, превышал Базельские стандарты в 10 из 11 стрессовых сценариев и снижался до 0,96 в одном наиболее консервативном случае», — добавил представитель МВФ.
Представитель МВФ подчеркнул необходимость законодательно обеспечить независимость Агентства в вопросах ресурсного обеспечения, определения организационной структуры и укрепления правовой защиты сотрудников. «Важным является выявление и оценка операций банков со связанными сторонами, а также устранение исключений в отношении операций с проблемными активами между банками и дочерними организациями. Также нужно расширить применение банковских пруденциальных стандартов и риск-менеджмент на уровне банковских конгломератов», — сказал Гриппа.
Пьерпаоло Гриппа также обнародовал результаты оценки и ключевые рекомендации по вопросам макропруденциального регулирования, регулирования рынка криптоактивов, взаимодействию между МФЦА и национальной финансовой системой, ключевым элементам сети финансовой безопасности, а также дальнейшему развитию финансового сектора.
Экономист по климатическим вопросам миссии FSAP в Казахстане Ша Ю в своей докладной представила результаты оценки климатических рисков для финансовой стабильности в Казахстане. Эксперт отметила высокую углеродоемкость экономики Казахстана и озвучила планы страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, что потребует значительных преобразований в экономике и энергосистеме.
Ша Ю представила методологию проведения оценки и применяемые сценарии, результаты климатического стресс-тестирования для банковского сектора, а также рекомендации по уменьшению воздействия климатических рисков на финансовую стабильность.
Рекомендации по итогам программы FSAP были обсуждены на заседании Совета по финансовой стабильности. По результатам обсуждений была одобрена Дорожная карта по реализации рекомендаций, которая планируется к воплощению в 2024-2025 годах. В своем выступлении Глава Агентства Мадина Абылкасымова остановилась на мерах, реализуемых по семи направлениям оценки.
«Оценка соответствия банковского регулирования и надзора показала, что банковское регулирование и надзор в Казахстане в полной или значительной мере соответствуют 22 из 29 Базельских принципов, частично соответствуют — 7 Принципам. Нарушений Базельских принципов не выявлено», — отметила М.Абылкасымова.
С 2022 года Агентство начало внедрение консолидированного надзора. В настоящее время разработаны нормативные правовые акты по ключевым пруденциальным нормативам, системам управления рисками и корпоративному управлению на консолидированном уровне. Эти требования будут введены в действие в текущем году.
В рамках укрепления требований к капиталу в декабре прошлого года Агентство ввело дополнительную надбавку к капиталу на основе результатов SREP, AQR и надзорного стресс-тестирования, а также увеличило требования к консервационному буферу капитала до 2,5% для несистемных банков. С января 2024 года коэффициенты ликвидности LCR и NSFR повышены с 0,8 до 0,9. До конца года планируется введение нового пруденциального норматива — коэффициента левериджа на уровне 3%.
Глава Агентства отметила, что после оценки 2014 года регулятором были приняты системные меры для устранения проблемных активов в банковском секторе. «Благодаря принятым мерам по оздоровлению банковской системы уровень кредитов с просрочкой более 90 дней достиг исторического минимума в 3%, а кредиты стадии 3 уменьшились с 13,9% в 2020 году до 6% в 2023 году. Это способствовало повышению оценки банковского сектора (BICRA, S&P в 2023 году). В текущем году планируется внедрение расширенного определения неработающих кредитов (NPL) и установление требований к сроку их списания», — подчеркнула М.Абылкасымова.
Рекомендация международных экспертов по ограничению максимальной суммы потребительского кредита была реализована в этом году. Соответствующая поправка вошла в закон о минимизации рисков при кредитовании, подписанный Главой государства 19 июня.
По словам Мадины Абылкасымовой, в целях дальнейшего приведения банковского регулирования в соответствие с Базельскими принципами Агентство примет меры по ужесточению регулирования сделок со связанными сторонами, внедрению риск-ориентированного надзора в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОДФТ), а также по введению требований к квалификации и утверждению руководителей риск-менеджмента, комплаенса и службы внутреннего контроля.
В рамках оценки сети финансовой безопасности Глава Агентства отметила, что в настоящее время разработан проект закона по урегулированию неплатежеспособных банков, который включает ужесточение условий использования государственных средств с четким определением ролей Правительства, Национального Банка и Агентства, ограничение выплат дивидендов и бонусов до полного возврата государственной поддержки, а также внедрение требований к планам урегулирования и минимальному уровню обязательств, подлежащих конвертации в капитал.
Глава Агентства обозначила дальнейшие направления работы регулятора по улучшению инструментов оценки системных и климатических рисков, усилению макропруденциальной политики и снижению рисков потребительского кредитования, развитию финансового посредничества и конкуренции, развитию рынков капитала и регулировании криптоактивов, а также по усилению системы защиты прав потребителей финансовых услуг.
Результаты оценки и рекомендации по дальнейшему развитию финансового сектора вызвали живой интерес и обсуждение среди участников конференции, что подтверждает их важность и актуальность для финансового рынка.
Управление внешних коммуникаций +7 (727) 237 1089, ress@finreg.kz
